话说四路大军各自出发，咱们先说说其他三路的情况。公孙贺领着一万骑兵，从云中出发，在草原上转了几天，连个匈奴人的影子都没看着，怕耽误时间，就率军回来了，算是无功而返。公孙敖更惨，他刚出代郡没多久，就遇上了匈奴的主力，双方打了一场恶战，汉军寡不敌众，损失了七千多骑兵，公孙敖带着残兵狼狈逃回，按律当斩，后来花了大笔钱财赎罪，才免了一死。最惨的是李广，他遇上了匈奴的左贤王，左贤王知道李广厉害，特意调了三万骑兵来围堵他。李广虽然勇猛，可架不住匈奴人多，激战中，他的战马被射死，自己也中了箭，成了匈奴人的俘虏。匈奴人早就听说李广是“飞将军”，想把他活着带回去，就用绳子编了个网，把李广放在网里，挂在两匹马中间，往匈奴王庭送。李广假装昏迷，心里却在盘算着怎么逃跑，走了十多里地，他瞅准一个机会，突然跳起来，夺了旁边一个匈奴兵的马和弓，一路策马狂奔，还射杀了几个追来的匈奴兵，最后总算逃回了汉营。可他损兵折将，自己还当了俘虏，回去后也被革了职，贬为庶民。
这么一看，四路大军里，三路要么无功，要么惨败，就剩下卫青这一路了。满朝文武都在等着消息，汉武帝也坐立不安，生怕卫青也打败仗。
卫青领着一万骑兵，从上谷出发后，并没有像其他三路那样盲目行军，而是先派了不少侦查兵，摸清了匈奴的动向。侦查兵回来报告说，匈奴的主力都去对付其他三路汉军了，他们的祭天圣地龙城，防守比较薄弱。卫青一听，心里就有了主意：龙城是匈奴人的“圣地”，每年都要在这里举行祭天仪式，要是能拿下龙城，不仅能重创匈奴的士气，还能给大汉长威风！于是他当即下令：“改变路线，直捣龙城！”
可去龙城的路并不好走，要穿过一片大沙漠，而且沿途都是匈奴的部落，万一被发现，就会陷入重围。卫青就跟士兵们说：“兄弟们，咱们这次是为大汉争光，为边境的百姓报仇！只要拿下龙城，皇上定会重赏咱们！”士兵们本来还有点担心，听卫青这么一说，都来了劲，纷纷表示愿意跟着将军杀敌。
卫青带着大军，白天躲在沙丘后面休息，晚上趁着月色行军，一路上尽量避开匈奴的部落，遇到小股匈奴兵，就悄悄解决掉，不留下任何痕迹。就这样，他们走了三天三夜，终于接近了龙城。卫青登上高处一看，只见龙城里面灯火通明，匈奴人正载歌载舞，喝酒吃肉，完全没料到汉军会来。原来匈奴人以为，汉军主力都在其他方向，龙城这么偏远，根本不会有危险，所以防守的士兵都放松了警惕。
卫青心里暗喜，当即下令：“全军听令，三更时分，发起进攻！骑兵分成三路，左路绕到龙城东边，右路绕到西边，中路随我正面冲击！记住，只许前进，不许后退！”到了三更天，卫青一声令下，汉军的号角声突然响起，三路骑兵像三支利箭，朝着龙城冲了过去。匈奴人从睡梦中惊醒，还没反应过来，汉军的刀就已经架在了脖子上。龙城里面顿时乱成一团，匈奴兵东奔西跑，有的还没穿上衣服就被砍死，有的想骑马逃跑，却被汉军的弓箭射倒。
卫青一马当先，手持长枪，连续挑杀了几个匈奴将领，大声喊道：“降者免死，顽抗者格杀勿论！”匈奴人见汉军来势汹汹，知道抵挡不住，纷纷跪地投降。这场仗，汉军一共斩杀了七百多个匈奴兵，还缴获了不少牛羊和兵器，最重要的是，他们烧毁了匈奴人的祭天祭坛，拆毁了龙城的宫殿——这可是汉朝建立以来，第一次打到匈奴的圣地！
卫青带着大军，押着俘虏和战利品，浩浩荡荡地回了长安。消息传到宫里，汉武帝高兴得跳了起来，当即下令：“卫青立大功，封关内侯，赏千金！”满朝文武也都服了，再也没人说卫青是“靠姐姐上位”了，都称赞他是“天生的将才”。卫青这一战，不仅为自己赢得了荣誉，更打响了汉朝反击匈奴的第一枪，让匈奴人知道：大汉，再也不是以前那个任他们欺负的汉朝了！
汉武帝元朔二年，也就是公元前127年。匈奴人咽不下龙城战败的气，又派大军南下，这次他们主攻的是渔阳郡和辽西郡，杀了辽西太守，还掳走了两千多百姓。汉武帝接到急报，当即召集群臣商议对策。有人说：“应该派兵去渔阳、辽西救援！”可卫青却站出来说：“陛下，匈奴人狡猾，他们攻打渔阳、辽西，说不定是想吸引咱们的主力，然后趁机攻打河套地区。河套地区地势平坦，土地肥沃，是匈奴南下的跳板。如果咱们能拿下河套，不仅能断了匈奴的粮道，还能在那里筑城，作为抵御匈奴的前线！”
汉武帝一听，觉得卫青说得有道理，就问：“那依你之见，该如何行事？”卫青说：“臣愿率大军，从云中郡出发，向西进军，绕到河套地区的后方，出其不意，夺取河套！”汉武帝当即批准，任命卫青为车骑将军，率领三万骑兵出征。
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卫青带着大军，从云中出发后，并没有直接往西走，而是先向北走了一段，假装要去救援渔阳，